В работе рассматривается регрессионная модель волатильности российского валютного рынка (RUR/USD). Используется декомпозиция волатильности на компоненты, характеризующие фрактальную структуру финансового ряда. С помощью регрессионного анализа подтверждается квазицикличность одной из компонент. Обсуждаются возможности прогноза динамики волатильности, в том числе прогноза перехода рынка в нестабильное состояние.
Купить книгу «Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда»
Вы не вошли на сайт или не зарегистрированы
Если Вы зарегистрированы на сайте - введите Ваш логин и пароль, используя ссылку вверху страницы. Если Вы не хотите регистрироваться - логин и пароль покупателя будут Вам присвоены автоматически.
Отзыв на книгу «Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда»
Благодарим за покупку!
Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда
Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда
Похожие книги