Статья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного портфеля. В работе рассмотрены эллиптические, архимедовы и иерархические копулы. Проведенное исследование показало, что применение иерархической копулы Клэйтона позволяет наиболее точно оценивать риски инвестиционного портфеля с точки зрения таких мер риска, как ES и VaR. В работе также предложен статистически обоснованный алгоритм определения иерархической структуры копулы.
Купить книгу «Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля»
Вы не вошли на сайт или не зарегистрированы
Если Вы зарегистрированы на сайте - введите Ваш логин и пароль, используя ссылку вверху страницы. Если Вы не хотите регистрироваться - логин и пароль покупателя будут Вам присвоены автоматически.
Отзыв на книгу «Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля»
Благодарим за покупку!
Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля
Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля
Похожие книги