0

Эконометрическая модель оценки матриц вероятностей переходов кредитных рейтингов

152 руб.
Купить на сайте ЛитРес

Издатель: НОУ «МФПУ «Синергия»

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

Год выхода: 2007

ISBN:

Информация о книге:
страниц: ~0
знаков: ~0
Жанры: Математика, Экономика, Банковское дело
Рейтинг: 0.000
Голосов: 0

Ваша оценка
Поделиться оценкой:
Поделиться с помощью Вконтакте Поделиться с помощью Facebook Поделиться с помощью Twitter
Добавлена: 30.06.2015
В статье представлен метод оценки матриц вероятностей переходов на основе ряда объясняющих переменных, характеризующих географический регион, отраслевую принадлежность, стадию экономического цикла и кредитную историю заемщиков. В основе данного метода лежит модель – пороговый порядковый пробит. Пороговая спецификация модели позволяет разделить стадии оценки вероятностей дефолта как объективного события, и изменений кредитных рейтингов – субъективных отзывов специалистов банка о кредитоспособности заемщиков. Источником расчетов служит объединенная база данных, содержащая детальную информацию о заемщиках, составляющих кредитный портфель крупного немецкого банковского альянса.

Похожие книги

Отзывы читателей (0)

Подписаться на комментарии к этой книге