Статья посвящена исследованию устойчивости поведения показателя Хёрста во времени как для российских, так и для американских активов. Для этого разработана специальная методика анализа изменения этого показателя. Предлагается также метод группировки активов в соответствии с фрактальными свойствами данных финансовых временных рядов.
Купить книгу «Эмпирическое исследование устойчивости поведения показателя Хёрста»
Вы не вошли на сайт или не зарегистрированы
Если Вы зарегистрированы на сайте - введите Ваш логин и пароль, используя ссылку вверху страницы. Если Вы не хотите регистрироваться - логин и пароль покупателя будут Вам присвоены автоматически.
Отзыв на книгу «Эмпирическое исследование устойчивости поведения показателя Хёрста»
Благодарим за покупку!
Эмпирическое исследование устойчивости поведения показателя Хёрста
Эмпирическое исследование устойчивости поведения показателя Хёрста
Похожие книги