Цель работы состоит в поиске оптимальной модели прогнозирования краткосрочной кривой доходности. Рассматриваются индивидуальные, коллективные и комбинированные модели. Показано, что: 1) включение макроэкономических переменных позволяет улучшить качество прогноза; 2) комбинированные прогнозы систематически более точны, когда строятся на основе взвешивания предсказаний индивидуальных моделей с учетом их точности, зафиксированной в предыдущие периоды.
Купить книгу «Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка»
Вы не вошли на сайт или не зарегистрированы
Если Вы зарегистрированы на сайте - введите Ваш логин и пароль, используя ссылку вверху страницы. Если Вы не хотите регистрироваться - логин и пароль покупателя будут Вам присвоены автоматически.
Отзыв на книгу «Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка»
Благодарим за покупку!
Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка
Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка
Похожие книги