В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.
Купить книгу «Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах»
Вы не вошли на сайт или не зарегистрированы
Если Вы зарегистрированы на сайте - введите Ваш логин и пароль, используя ссылку вверху страницы. Если Вы не хотите регистрироваться - логин и пароль покупателя будут Вам присвоены автоматически.
Отзыв на книгу «Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах»
Благодарим за покупку!
Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах
Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах
Похожие книги