В работе исследуются взаимосвязи на фондовых рынках, влияние на них структурных изменений в экономике, возможность адекватного прогноза на определенные сроки. Анализ взаимосвязей курсов акций проводится с использованием копула-функций. Строятся статистические оценки копула-функций на решетке. Сравниваются расстояния в метрике L1 до максимальной (комонотонной), минимальной (контрмонотонной) и независимой копула-функций.
Купить книгу «Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций»
Вы не вошли на сайт или не зарегистрированы
Если Вы зарегистрированы на сайте - введите Ваш логин и пароль, используя ссылку вверху страницы. Если Вы не хотите регистрироваться - логин и пароль покупателя будут Вам присвоены автоматически.
Отзыв на книгу «Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций»
Благодарим за покупку!
Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций
Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций
Похожие книги