0

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

152 руб.
Купить на сайте ЛитРес

Издатель: НОУ «МФПУ «Синергия»

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

Год выхода: 2011

ISBN:

Информация о книге:
страниц: ~0
знаков: ~0
Жанры: Математика, Экономика
Рейтинг: 0.000
Голосов: 0

Ваша оценка
Поделиться оценкой:
Поделиться с помощью Вконтакте Поделиться с помощью Facebook Поделиться с помощью Twitter
Добавлена: 30.06.2015
Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Похожие книги

Отзывы читателей (0)

Подписаться на комментарии к этой книге