0

Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)

152 руб.
Купить на сайте ЛитРес

Издатель: НОУ «МФПУ «Синергия»

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

Год выхода: 2012

ISBN:

Информация о книге:
страниц: ~0
знаков: ~0
Жанры: Экономика, Ценные бумаги, инвестиции
Рейтинг: 0.000
Голосов: 0

Ваша оценка
Поделиться оценкой:
Поделиться с помощью Вконтакте Поделиться с помощью Facebook Поделиться с помощью Twitter
Добавлена: 30.06.2015
В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.

Похожие книги

Отзывы читателей (0)

Подписаться на комментарии к этой книге