В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.
Купить книгу «Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)»
Вы не вошли на сайт или не зарегистрированы
Если Вы зарегистрированы на сайте - введите Ваш логин и пароль, используя ссылку вверху страницы. Если Вы не хотите регистрироваться - логин и пароль покупателя будут Вам присвоены автоматически.
Отзыв на книгу «Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)»
Благодарим за покупку!
Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)
Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)
Похожие книги