<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Крицкий О. Л.  -Портал SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/authors/14410/</link>
<description>СамоЛит - сайт независимых авторов</description>
<lastBuildDate></lastBuildDate>
<image>
<url>https://samolit.com/gif/samolit_logo.png</url>
<link>https://samolit.com</link>
<title>Портал SamoLit.com</title>
</image>
<item>
<title>О. Л. Крицкий &amp;laquo;Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45821/</link>
<description><![CDATA[ В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX. ]]></description>
<author>О. Л. Крицкий</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item><item>
<title>О. Л. Крицкий &amp;laquo;Определение многомерного финансового риска портфеля акций&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45852/</link>
<description><![CDATA[ Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения. На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли «Связь». Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных. ]]></description>
<author>О. Л. Крицкий</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>