<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Бродский Б. Е.  -Портал SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/authors/14375/</link>
<description>СамоЛит - сайт независимых авторов</description>
<lastBuildDate></lastBuildDate>
<image>
<url>https://samolit.com/gif/samolit_logo.png</url>
<link>https://samolit.com</link>
<title>Портал SamoLit.com</title>
</image>
<item>
<title>Б. Е. Бродский &amp;laquo;О влиянии реального обменного курса рубля на российскую экономику&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45815/</link>
<description><![CDATA[ Статья посвящена исследованию влияния реального обменного курса рубля на макроэкономическую и отраслевую динамику российской экономики. Эконометрическое исследование этой проблемы базируется на дезагрегированной макромодели, учитывающей взаимосвязь основных секторов российской экономики. Макромодель позволяет сделать вывод, что текущее реальное укрепление рубля приводит к сокращению реального выпуска в основных секторах экономики. Устойчивые ожидания укрепления рубля в реальном выражении приводят, напротив, к общему экономическому росту. Выводы макромодели подтверждаются результатами эконометрического исследования, основанного на принципах коинтеграционного анализа Энгеля-Грэйнджера: укрепление рубля в реальном выражении оказывает значимый негативный эффект на динамику производства в основных отраслях российской экономики, а также отрицательно влияет на основные макропоказатели. Лишь в отраслях, ориентированных на конечный потребительский спрос, укрепление рубля вызывает рост производства. ]]></description>
<author>Б. Е. Бродский</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item><item>
<title>Б. Е. Бродский &amp;laquo;Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45671/</link>
<description><![CDATA[ В статье рассмотрена проблема тестирования гипотез о статистической нестационарности (структурный сдвиг, единичный корень) в моделях одномерных временных рядов. Предложен новый метод различения гипотез неизвестного структурного сдвига и единичного корня и исследованы его свойства для модели зависимых наблюдений. Доказана теорема о сходимости к нулю вероятностей ошибочных решений предложенного метода с увеличением объема выборки. Свойства метода изучены в имитационном эксперименте с выборками зависимых наблюдений. Рассмотрены практические приложения метода к задачам тестирования гипотез структурного сдвига и единичного корня в моделях эконометрических временных рядов. ]]></description>
<author>Б. Е. Бродский</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>