<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Слуцкин Л. Н.  -Портал SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/authors/14295/</link>
<description>СамоЛит - сайт независимых авторов</description>
<lastBuildDate></lastBuildDate>
<image>
<url>https://samolit.com/gif/samolit_logo.png</url>
<link>https://samolit.com</link>
<title>Портал SamoLit.com</title>
</image>
<item>
<title>Л. Н. Слуцкин &amp;laquo;Анализ стабильности модели линейной регрессии во времени&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45827/</link>
<description><![CDATA[ В статье рассматривается несколько наиболее распространенных тестов на стабильность во времени классической модели линейной регрессии. Отдельно изучается случай, когда момент возможного структурного изменения заранее неизвестен. ]]></description>
<author>Л. Н. Слуцкин</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item><item>
<title>Л. Н. Слуцкин &amp;laquo;Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45385/</link>
<description><![CDATA[ Рассмотрена задача байесовского оценивания последовательности неизвестных средних значений θ1,θ2,…,θk,… по имеющимся наблюдениям X1,X2,…,Xk,… в ситуации, когда наблюдения X1,X2,…, Xk подчиняются многомерному нормальному распределению с вектором средних (θ1,θ2,…,θk) и известной ковариационной матрицей. Предполагается, что параметры θ1,θ2,…,θk,… образуют гауссовский процесс. Доказывается сходимость (при k→∞) ковариационных матриц частного апостериорного распределения последовательности параметров; подробно анализируется пример, в котором размерность наблюдений X1,X2,…,Xk,… полагается равной единице, а последовательность θ1,θ2,…,θk,… образует гауссовский процесс авторегрессии первого порядка. ]]></description>
<author>Л. Н. Слуцкин</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item><item>
<title>Л. Н. Слуцкин &amp;laquo;Инфляция и фондовый рынок: CPI и S&amp;P 500&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45539/</link>
<description><![CDATA[ В статье дается эмпирический/статистический анализ влияния изменений в индексе фондового рынка S&amp;P 500 на инфляционные процессы в американской экономике на временном промежутке 1951—2008 гг. Показано, что имеется статистически значимая разница в изменениях индекса потребительских цен CPI в зависимости от положительной (отрицательной) динамики изменений индекса S&amp;P 500.  ]]></description>
<author>Л. Н. Слуцкин</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item><item>
<title>Л. Н. Слуцкин &amp;laquo;Обобщенный метод моментов&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45851/</link>
<description><![CDATA[ Мы продолжаем обзор наиболее значительных достижений в эконометрической науке, еще не достаточно полно освещенных в отечественной литературе.  Обобщенный метод моментов – ОММ (generalized method of moments – GMM) был введен в эконометрику Л. Хансеном [Hansen (1982)] и является одновременно обобщением метода моментов (ММ) и метода наименьших квадратов (МНК) для оценки параметров модели. В статье мы рассмотрим применение ОММ для нахождения оценок параметров модели линейной регрессии.   ]]></description>
<author>Л. Н. Слуцкин</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item><item>
<title>Л. Н. Слуцкин &amp;laquo;Статистический анализ инфляционных процессов в промышленных секторах американской экономики, 1959–1996 гг.&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45521/</link>
<description><![CDATA[ В статье изучается динамика ежегодного роста индексов цен в 459 промышленных секторах американской экономики в 1959–1996 гг. Установлено, что существует устойчивая, хотя и незначительная, отрицательная корреляция между секторальным ростом индекса цен и темпами роста производства. В то же время имеется весьма значительная положительная корреляция между средним уровнем инфляции и ее стандартным отклонением по годам. ]]></description>
<author>Л. Н. Слуцкин</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>