<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Цацура О. Е.  -Портал SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/authors/14272/</link>
<description>СамоЛит - сайт независимых авторов</description>
<lastBuildDate></lastBuildDate>
<image>
<url>https://samolit.com/gif/samolit_logo.png</url>
<link>https://samolit.com</link>
<title>Портал SamoLit.com</title>
</image>
<item>
<title>О. Е. Цацура &amp;laquo;Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45357/</link>
<description><![CDATA[ Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых данных. В статье предложена некоторая модификация этой модели, обеспечивающая более гибкий способ описания премии за риск. Представлены спецификация модели, критерии для проверки гипотез и конкретное приложение к биржевым индексам нескольких азиатских торговых площадок. Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная модель может быть предпочтительнее обычной ОАРУГ-в-среднем. ]]></description>
<author>О. Е. Цацура</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>