<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Пеникас Г. И.  -Портал SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/authors/14242/</link>
<description>СамоЛит - сайт независимых авторов</description>
<lastBuildDate></lastBuildDate>
<image>
<url>https://samolit.com/gif/samolit_logo.png</url>
<link>https://samolit.com</link>
<title>Портал SamoLit.com</title>
</image>
<item>
<title>Г. И. Пеникас &amp;laquo;Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/72642/</link>
<description><![CDATA[ Статья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного портфеля. В работе рассмотрены эллиптические, архимедовы и иерархические копулы. Проведенное исследование показало, что применение иерархической копулы Клэйтона позволяет наиболее точно оценивать риски инвестиционного портфеля с точки зрения таких мер риска, как ES и VaR. В работе также предложен статистически обоснованный алгоритм определения иерархической структуры копулы. ]]></description>
<author>Г. И. Пеникас</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item><item>
<title>Г. И. Пеникас &amp;laquo;Исследование и прогнозирование восприятия импортного продовольствия на уровне агрегированных потребителей: случай России и Бразилии (1992–2020 гг.)&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/60405/</link>
<description><![CDATA[ В исследовании оцениваются индексы выявленного сравнительного преимущества для стран-экспортеров продуктов питания и структурные сдвиги в мировой торговле продовольствием. На основе построенных моделей AIDS и QAIDS делаются выводы об эластичности потребления импортных продовольственных товаров по доходу.  В заключительной части работы реализуется комбинированный прогноз доли расходов на импортное продовольствие в общих расходах на продукты питания и эластичности их потребления по доходу для Бразилии и России до 2020 года. Основной вывод состоит в том, что в целом импортное и отечественное продовольствие является благом второй необходимости. ]]></description>
<author>Г. И. Пеникас</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item><item>
<title>Г. И. Пеникас &amp;laquo;Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45251/</link>
<description><![CDATA[ Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты. ]]></description>
<author>Г. И. Пеникас</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item><item>
<title>Г. И. Пеникас &amp;laquo;Модели «копула» в управлении валютным риском банка&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45358/</link>
<description><![CDATA[ Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановления распределения методом копул. Для обоснования выбора копулы и сопоставления результатов применения разных подходов к оптимизации строится ретроспективный прогноз. На основе результатов исследования показано, что применение копул является предпочтительным, поскольку приводит к большему уровню доходности при одинаковом размере валютного риска. ]]></description>
<author>Г. И. Пеникас</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item><item>
<title>Г. И. Пеникас &amp;laquo;Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45529/</link>
<description><![CDATA[ В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов. Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и исследованы его асимптотические характеристики (вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, вероятность ошибки оценивания). Приведены результаты экспериментального исследования предложенного метода в имитационных моделях копул Клейтона и Гумбеля. Практические применения метода включают проверку гипотезы о наличии структурного сдвига в реализациях финансовых временных рядов (для ставок межбанковского рынка, собранных за период с 6 августа 2007 г по 21 мая 2009 г. Процентные ставки в рублях, долларах, евро на сроки овернайт (1 день), 1, 3, 6 месяцев были взяты как ставки MosPrime, USD LIBOR, EURIBOR соответственно. Ставки на 1, 3, 5 лет были взяты как котировки процентных свопов на соответствующие сроки из базы данных Bloomberg). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода обнаружения и оценивания момента структурного сдвига. ]]></description>
<author>Г. И. Пеникас</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item><item>
<title>Г. И. Пеникас &amp;laquo;Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45674/</link>
<description><![CDATA[ Цель работы состоит в поиске оптимальной модели прогнозирования краткосрочной кривой доходности. Рассматриваются индивидуальные, коллективные и комбинированные модели. Показано, что: 1) включение макроэкономических переменных позволяет улучшить качество прогноза; 2) комбинированные прогнозы систематически более точны, когда строятся на основе взвешивания предсказаний индивидуальных моделей с учетом их точности, зафиксированной в предыдущие периоды. ]]></description>
<author>Г. И. Пеникас</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item><item>
<title>Г. И. Пеникас &amp;laquo;Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45418/</link>
<description><![CDATA[ В работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования), осуществляемой с помощью многомерных копула-моделей распределения соответствующих доходностей и с помощью традиционных методов моделирования, пренебрегающих асимметричностью этого распределения и «тяжестью» его хвостов. Одновременно демонстрируются возможности пакета R в практической реализации копула-моделирования. В ходе копула-моделирования совместного распределения доходностей, отвечающих разным срокам заимствования, выявлено, что совместное движение процентных ставок носит асимметричный характер (ставки более склонны к одновременному росту, нежели к одновременному снижению). Показано, что использование копула-моделирования позволяет снизить завышенную традиционную оценку количества «пробоев» границы потерь процентного риска на 7–13% (величина коррекции зависит от заданного «уровня доверия»). ]]></description>
<author>Г. И. Пеникас</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>