<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Григорьев Р. А.  -Портал SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/authors/14203/</link>
<description>СамоЛит - сайт независимых авторов</description>
<lastBuildDate></lastBuildDate>
<image>
<url>https://samolit.com/gif/samolit_logo.png</url>
<link>https://samolit.com</link>
<title>Портал SamoLit.com</title>
</image>
<item>
<title>Р. А. Григорьев &amp;laquo;Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45084/</link>
<description><![CDATA[ В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием. ]]></description>
<author>Р. А. Григорьев</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item><item>
<title>Р. А. Григорьев &amp;laquo;Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45130/</link>
<description><![CDATA[ Фактор позднего/раннего закрытия рынков, проявляющийся в парах временных рядов с несинхронностью дневных данных, может предопределять результаты теста причинности по Гранжеру в классической форме. В то же время смещение линейки времени приводит к реверсу факторов раннего/позднего закрытия, что может менять результаты теста причинности по Гранжеру. Эмпирические данные показали, что рынок США, будучи переведенным из-под фактора позднего закрытия под фактор раннего закрытия, теряет свое доминирование (в тесте причинности по Гранжеру) по отношению к другим рынкам. ]]></description>
<author>Р. А. Григорьев</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>