Фактор позднего/раннего закрытия рынков, проявляющийся в парах временных рядов с несинхронностью дневных данных, может предопределять результаты теста причинности по Гранжеру в классической форме. В то же время смещение линейки времени приводит к реверсу факторов раннего/позднего закрытия, что может менять результаты теста причинности по Гранжеру. Эмпирические данные показали, что рынок США, будучи переведенным из-под фактора позднего закрытия под фактор раннего закрытия, теряет свое доминирование (в тесте причинности по Гранжеру) по отношению к другим рынкам.
Купить книгу «Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных»
Вы не вошли на сайт или не зарегистрированы
Если Вы зарегистрированы на сайте - введите Ваш логин и пароль, используя ссылку вверху страницы. Если Вы не хотите регистрироваться - логин и пароль покупателя будут Вам присвоены автоматически.
Отзыв на книгу «Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных»
Благодарим за покупку!
Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных
Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных
Похожие книги